如何建构自己的交易系统
2017-01-23 16:55 来源： 开拓者金融网 浏览：5852 评论：(1) 作者：ab258747344
最近在跟一位朋友交流时说到了当前非常流行的交易系统。由于进入这个市场的时间不长，这位朋友对交易系统的概念还感觉很深奥，说自己看到别人整天说交易 系统，觉得很神秘、很好奇，遗憾地表示自己还不知道什么是交易系统。由于这位朋友入市时间并不长，还处学习阶段，所以操作成绩并不算好，但是他很用心，一 直在不断学习、总结。随着交流的深入，他告诉我，他现在尝试着开始做风险控制、做资金管理，交易开始有计划性，不再盲目乱做。说到这里我告诉他：只要不断 总结，你的交易就会完善，其实你所做的这些事情、这个过程综合起来就是一个交易系统；现在你已经在建立自己的交易系统了，只不过你还没有意识到；只要你坚 持多总结多思考，在细节上修正一下，就可以称之为交易系统。实事就是这么简单。交易系统不是什么神秘的东西，它就是一套适合投资者交易的工具。每一个理性 的投资者都应该形成一套属于自己、适合自己的交易系统。
真正能给普通投资者带来盈利机会的行情必然是趋势行情，而一波趋势行情会延续很长时间，其中会有调整和节奏上的差异，投资者要做到不参与调整，只把握 顺势波段行情。趋势的定义非常简单，高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势，当这一规律被打破时趋势就有可能终止。着名的海龟法则就是用 最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势，从而获得惊人回报，时至今日，这一法则在大多数市场中仍然有效。中长期的趋势是难以被操纵的，具有相当的客观性，因此 趋势交易系统的重点是捕捉趋势行情中的顺势波段。捕捉趋势的工具一定是要以价格分析为核心的技术分析工具——K线形态、支撑压力位、均线以及其他可以用来 跟踪趋势的指标如MACD等，都可以实现捕捉趋势。不过，仅仅依靠捕捉趋势的工具虽然能够保证趋势被捕捉到，但捕捉到的机会里可能鱼龙溷杂，夹杂着相当数 量没有操作价值的行情，而且也难以有效规避振荡行情。
在投资领域里呆过一段时间的投资者都知道，振荡行情波动小、爆仓概率小，但是规律性弱、赚钱难度大，尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情，大批定力不 强的投资者就会被淘汰，即便是市场老手也容易马失前蹄。因此，交易系统设计时的另一出发点就是想办法规避振荡行情，尤其是一些幅度不大、规律性很弱而时间 跨度又很长的振荡行情一定要从交易机会选择中剔除掉。这里笔者提供一点思路：1.振荡行情通常是有一定波动区间的，如何去界定这个区间？能不能找到这个区 间？2.一些趋势指标在振荡行情中会失灵，那么能不能反过来用？只要趋势指标失灵那就是振荡行情？投资者可以自己去想，寻找其中的内在规律。
客观来讲，如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的难点。趋势很好捕捉，众多的工具都可以捕捉到，技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先 知先觉地预知行情进入振荡，因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间，所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。交易系 统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题：如果条件要求太苛刻，虽然是可以规避大量的振荡行情，但同时交易机会也会大量流失；过滤得太少，胜算就不 高，导致系统执行起来难度加大。因此，在如何实现尽可能地规避振荡，又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要。儒家讲究中庸之道，交易系统的建立 不是寻找盈利最大的系统，不是找最高胜率的系统，而是寻找能将二者结合的最理想最稳健的系统，这一点需要投资者仔细去体会。
如何建构自己的交易系统
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如何构建一份完整的期货交易系统
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从融捷股份浅谈如何构建自己的交易系统 ？
上面也说了交易系统适合自己很重要，那么在设计自己的交易系统前，首先你要明确一点：你准备付出多少代价来获取你期望的收益。是的，炒股是要付出代价的，大家不要错误地认为炒股是不计成本的盈利游戏，这种天真的想法会害了你。所以大家在设计自己的交易系统时，需要认真考虑如果自己真的想实现一年10倍要付出什么代价，是否有即使本金全部赔光都要继续下去的决心，是否愿意接受自己最后竹篮打水一场空的可能结果等等。在你想清楚这些问题后，你就清楚自己是适合激进型的还是稳健型的交易系统了。
说完建立交易系统的前提，那么核心问题来了，我该怎么确定这笔交易能让我赚钱？答案是概率。股市中确实存在某种赚钱或者亏钱结构，大部分票的上涨/下跌逻辑是类似的。当某个票满足某某条件的时候，它大概率会涨/跌。去找到这些票共同的特点，统计拥有这些特点的票后续一天、两天或者一周后的表现，思考在哪个点位介入盈利的概率高等等。一旦弄清楚这些问题，你就知道什么样的票是不能碰的，什么样的票介入后大概率能吃肉。经常有朋友在评论区问我某某票怎么看，说实话这种问题我是很难回答你的，因为我根本不清楚你对这个票有什么疑问，是它的走势不符合你之前的推演？还是其他什么问题？我更希望大家去问一些更具体更实际性的问题，比如这票和谁谁是同一个题材为什么杀跌的这么厉害之类的。大家把自己主动思考的结果说出来分享讨论是我想看到的，而不是我全程帮你思考。这里给大家分享一个思路，可以去统计一下2进3有溢价或者成功晋级的概率有多少，然后再去统计不同情况下2进3的成功的概率有多少？这里的不同情况指的是将你认为影响2进3成败的因素放进去做统计，看哪个组合成功的概率大等等，我希望评论区有老铁告诉我结果，然后我们一起探讨。
建立一个既适合自己又适合市场的交易系统是一件非常复杂且漫长的过程，我们每一天的交易都是一场考试。平常盘前做的预案就像是考前市面上各种押题卷一样，大家都在猜题目出什么，又该如何解答。所以大家若真想在股市里赚到钱，起码得先有一个答题框架（交易框架），不然想及格可能都难。
好了，今天的内容就到这，当然这只是冰山一角，后续还有关于交易系统中买入、卖出以及仓位管理的内容我都还没有讲，留到下一次吧。最后祝大家五一假期快乐！玩的开心！谢谢大家！