美股期权

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富途证券美股业务升级，上线美股期权报价

1970-01-01 08:00:00 作者：方园婧

6 月 13 日晚，互联网券商富途证券宣布，上线美股期权毫秒级深度报价（国外一般称为 Market Depth ），刷新速度可达 300 毫秒。富途本次在国内首家提供美股期权毫秒级深度报价（国外一般称为 Market Depth ），全美目前 16 家主流期权交易所，深度摆盘展示每个交易所的买一卖一，反映真实完整的市场供需情况。支持美国市场近 80 万只期权标的毫秒级深度报价，期权链同时支持 T 型排列和二型排列，提供溢价、 Delta 等丰富的重要参考指标，团队目前持续在深化期权投资的体验，期权异动、策略工具等重磅特性正在研发中。

Hong Kong

期权需求变化导致美股价格剧烈波动的情形在今年8月就出现过一次。此前在8月最后一周，美股看涨期权需求大增。根据SundialCapitalResearch的数据，美国所有交易所中，交易买入的看涨期权比看跌期权多出了2200万张，高于6月份创下的历史纪录。摩根士丹利量化衍生品策略团队当时就解释称，看涨期权买盘使许多做市商需要做空大型科技股的Gamma（实现风险中性），这意味着他们在这些股票上涨时也会跟风成为买家，然后在反弹动能最终耗尽、股价下跌时成为卖家。而稀薄的市场流动性，则会进一步加剧价格的波动。当时在9月初，美股触及纪录高点后出现了大幅回调，标普500指数在7个交易日内跌超7%。而近日，野村证券再次警告，投资者需警惕，在本周五美股期权到期之际，期权的Gamma值会出现大幅转变，市场波动性可能加剧。8月中下旬出现的“Gamma挤压”现象可能重演。一般来说，期权到期时间、期权执行价格等因素都会影响Gamma。而本周五就是8月份交易的部分大型科技股看涨期权到期的日子。在期权到期日，期权的时间价值会变成零，这会导致以对冲风险为目的的期权空头仓位被回补。这也导致了，在期权合约到期前的一周里，股价往往倾向于上涨，而在到期日过后的下一周里，股价的走势通常会变差。

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Hong Kong | 2020-10-15 10:16

实时焦点：期权大单 | 特斯拉牵手比亚迪，末日PUT单异动！能源股普涨期权活跃

一、市场概览

期权市场方面，交易活跃度持续升温，周四期权成交总量为41,895,987张，显著高于90日平均成交量35,994,014。其中，看跌期权合约占比下降至41%，前值45%，看涨期权合约占比升至59%。

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分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交量占比16.7%，信息技术成交量占比15.9%，通讯服务成交量占比则提升至11.5%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比下降至22.7%，杠杆ETF期权合约占比3.5%。

个股期权方面，1470只股票期权成交量高于30日移动平均线，较前值相当；其中前100只个股期权成交量占比76%；另外有1322只个股无期权成交，与前值相当。

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、阿里巴巴、Sonder Holdings $SOND 、家得宝、DoorDash $DASH 、理想汽车、蔚来汽车、亚马逊、劳氏、迪克体育用品。

今日新增上榜：阿里巴巴、Sonder Holdings、家得宝、DoorDash、理想汽车、劳氏、迪克体育用品。

重点动态：特斯拉期权链出现8月12日到期的异动PUT大单，行权价870美元，买卖方交易94份合约，每份价格1090美元，总成本10.25万美元。该期权链今日成交量3.85万张，较昨日成交量增加。

相关资讯：

据媒体报道，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉Model Y最快可以在8月底至9月初下线。全球最大对冲基金桥水最新披露，上季度清仓阿里巴巴、京东、网易、哔哩哔哩，当中桥水上季减持748万股阿里巴巴ADR，以季内均价约100美元计，相关阿里持股涉资约7.5亿美元(约58亿港元)。理想汽车将于8月15日周一美股盘前公布Q2业绩。根据彭博预测，理想二季度营业收入79.97亿元人民币，调整后净亏损5.1亿元，调整后EPS为每股亏损0.265元。相关阅读：财报前瞻 | 理想Q2亏损或再度扩大，新车L9成“破局”关键？

2.信息技术股

今日榜单TOP10：美国超微、Marathon Patent、Affirm Holdings $AFRM 、苹果、Block、Atlassian公共、Toast $TOST 、应用材料、第一太阳能、思科。

今日新增上榜：美国超微、Marathon Patent、Atlassian公共、Toast、应用材料、第一太阳能、思科。

重点动态：美国超微期权链出现8月12日到期的异动CALL单，行权价100美元，买卖方交易了326份合约，每份价格116美元，总成本3.73万美元。该期权链今日成交量3.48万张，近两日该期权链较之前明显放量。

相关资讯：

据新浪科技，苹果认为iPhone需求会很强劲，它要求供应商制造9000万台iPhone 14各型手机，与上年同期对iPhone 13各型手机的预期差不多。2022年苹果预计将生产手机2.2亿台，与2021年差不多。 KeyBanc分析师Sophie Karp将第一太阳能评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价为145美元。该分析师认为，针对美国国产太阳能电池板的制造业税收抵免政策的出台，使第一太阳能成为该政策覆盖范围内最直接的受益者。

3.能源股

今日榜单TOP10：康菲石油、Antero Resources $AR 、埃克森美孚、Diamondback能源、绿色平原能源、Laredo Petroleum、金德尔摩根公司、赫斯能源、雪佛龙、阿齐煤炭。

重点动态：康菲石油期权链9月16日到期的异动CALL单，行权价100美元，买卖方交易1300份合约，每份价格505美元，总成本65.美股期权 65万美元。该期权链今日成交量2700张，较之前不足200张的成交显著放量。

相关资讯：

1.期权成交总量TOP10

重点动态：WTI原油期货价格本周持续反弹，能源股集体上行，巴西石油看涨期权飙升，进入榜单前三名，该股近三周上涨近40%；迪士尼业绩胜预期股价大涨，看涨期权成交量显著提高。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：RANI $RANI 成交量比高达231，是一家临床阶段生物治疗公司；VCSA $VCSA 成交量比高达124，公司在北美提供度假旅游物业管理服务。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：今日Call单比率达到100%的个股达到22只，其中成交量过千的达到11只；今日Put单比率达到100%的个股有2只。

注：High Call Pct/High Put 美股期权 Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：近期个股期权隐波提升，TOP10榜单均过百。DAVE $DAVE 隐波达到347，公司发布Q2业绩，但是不及预期；NVTA $NVTA 隐波高达250再次上榜，股价继前天上涨276%之后，昨夜又几斤“腰斩”，公司是一家医学遗传学公司，提供各种临床领域的基因测试。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

期权交易新手指南

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