如何用macd指标对股票进行技术分析？
股票市场在资本市场中占据极其重要的地位,在当今市场经济的条件下,股票市场已经成为企业融资、大众投资的重要领域,是经济的晴雨表,对优化资源配置及经济发展起到极大的促进作用。多年来国内外学者热衷于对股市的研究,证券投资技术分析方法更是经常被投资大众津津乐道。技术分析常常带有神秘色彩,吸引越来越多的学者对此进行研究,在众多技术分析工具中,MACD指标经常被投资者使用,所以本文要基于MACD指标的经典定义,对其作用于中国上海股票市场上的有效性进行实证研究。 本文的实证研究是在笔者阅读了大量国内外文献,对相关的理论知识和统计模型的充分学习的基础上进行的。MACD是常用的技术分析方法之一,所以有必要在研究之前先对技术分析理论的发展历程进行陈述。证券投资技术分析起源于华尔街的道氏理论,至今已有一百多年的历史,在实践操作中很少有人完全不使用技术分析的。技术分析理论的发展经历了传统技术分析理论阶段和现代技术分析理论阶段。 如何用macd指标对股票进行技术分析？ 传统的技术分析主要是以图表、技术指标为手段对证券市场的时间、价格及交易量进行研究,运用一系列方法进行归纳总结,从而达到预测证券市场价格变化趋势的目的。技术分析的成立与否,依赖于三个假定前提,即市场行为包容一切信息,价格变动是有趋势的以及历史会重演。在这三个假定前提的基础上,传统技术分析逐渐发展完善,形成了道氏理论、波浪理论、形态理论、切线理论及指标分析理论等。 传统的技术分析理论历经一百多年的发展,虽然已成体系,但一直被认为缺少科学依据和理论基础,而更多的是带有随意性和巧合的成分。使传统技术分析法具有科学合理性的三条假定条件与实际的证券市场状况也不完全一致,这也导致了传统技术分析法在实际应用时无效,所以技术分析法曾一度表现出衰退的迹象。直至20世纪90年代,随着统计学和计算机科学的发展,技术分析被赋予了新的意义,如何用macd指标对股票进行技术分析？ 逐渐形成了现代技术分析理论。现代技术分析理论主要包括时间序列分析、人工智能技术以及博弈分析法等,其中人工智能技术主要包括混沌理论、分形理论、人工神经网络法以及遗传算法等。虽然现代技术分析理论更贴近股市的本质,但由于其操作困难,且对使用者的数理知识要求较高,所以在实际操作时很少有散户投资者会使用现代的技术理论,相反人们宁愿用传统的方法来指导股票买卖。那么传统的技术分析方法是否有效?在技术分析法的指导下能否获得超额收益?所以古今中外的学者对技术指标的有效性的争论由来已久,且大家看法褒贬不一 基于对技术分析理论的发展历程的了解基础上,本文开始切入正题。纵观国内外文献对MACD的有效性检验,主要是检验使用MACD指标进行股票投资时是否能获得超额利润,一个重要途径就是检验由MACD产生的交易信号所得到的条件收益率是否显著高于无条件收益率。目前对移动平均规则的有效性进行检验的方法可以归纳为四种：双样本均值T检验,Bootstrap法,非参数统计法以及前向人工神经网络法。且目前对股票市场的研究大多集中在对股票收益率的研究上,众多研究表明股票收益率序列会表现出波动聚集性、尖峰厚尾性以及波动非对称性的特征。而针对这三个特征,一般的线性模型已无法加以解释,只能应用非线性模型(如ARCH族模型)解释收益率的这些波动特性。 在对技术分析以及MACD指标的相关理论,收益率序列的特征以及适用模型的充分学习基础上,本文开始进入实证研究阶段。本文实证研究选取上证指数和30只样本股票(包括大盘股、中盘股和小盘股各10只)的2004年1月1日至2009年12月31日的收盘价作为样本。首先对其进行描述性统计分析,得到无条件(即买入并持有策略)收益率均值、标准差、峰度、偏度等描述性统计指标值,验证了所选的上证指数及30只样本个股在样本期的收益率均表现出了波动聚集性、尖峰厚尾性,于是选择了GARCH (1,1)的非线性模型进行检验,进一步验证该模型能否解释收益率的这些特性。 通过对指数和个股的标准检验证实了MACD技术指标对股票买卖是有一定的预测能力的,尤其对中盘股的指导效果较好。而且在股票操作中形成的买卖区间在收益率,波动率和价格变动方向上都表现出了非对称性。接下来通过Bootstrap检验作进一步研究,发现GARCH (1,1)虽然可以解释真实收益率过程中买卖区间波动性,但是却无法解释卖出区间收益率为负、买卖区间的超额收益以及价格变动方向上的非对称性,所以本文认为GARCH(1,1)无法解释MACD规则对于买卖区间收益率的预测能力。 通过对MACD(12,26,9)与其他6种中短线移动平均规则的对比研究,发现中短线规则在中国股市上的预测能力更强,中短线规则不仅能指导投资者获得超额收益,而且能预测股价变动趋势。其中中线规则更能预测股市中的高收益部分,短线规则更能预测股市中的低风险部分,投资者需根据自身的风险偏好做好取舍。在不同规则的对比分析中,发现MACD的预测能力并不是所检验的规则中最好的,可能因为MACD是个长期指标并且关注股价的长期走势,而中国股市投资者较关注市场的短期趋势,在MACD指标本身的特点和中国股市自身特点的双重原因下,MACD规则虽然在我国股市上具有预测能力,但其预测效果并非最佳。 综上所述,MACD指标在样本期的上海股票市场上表现出了一定的预测能力,尤其对中盘股的指导作用最强。GARCH (1,1)模型并不能捕捉到现阶段沪市股票收益率表现出来的波动非对称性。MACD指标虽然表现出了一定的有效性,但由于指标自身关注长期趋势的特点与目前中国股市投资者关注短期趋势的特点,MACD并非最有效的。与MACD指标相比,中短线规则更能指导现阶段中国股市投资者获利。本文也提出了一些实践操作上的建议,以期对投资者和今后的研究者有所启示。实践中投资者要注意MACD指标与中短线的MA配合使用,尽量长期投资、中期投资与短线操作相结合,在追求收益的同时要考虑风险的大小；MACD指标与其他技术指标配合使用,将趋势分析、超买超卖现象分析以及行情反转信号分析等相结合,同时注意各技术指标互相验证,增加预测的可信度；技术指标与其他技术分析方法配合使用,将技术指标与形态分析、波浪理论、切线理论以及价量分析相结合,并将各技术分析方法的预测结果相互验证；技术分析方法与基本面分析配合使用,两种方法结合使用可以互相弥补不足,这样才能实现中长期投资与短线操作相结合,变投机习惯为良好的投资习惯。 此外,本文还存在很多不足,本文仅是从MACD指标的经典定义出发进行研究,研究的前提过于简单和理想化,很多操作上的现实问题都未加考虑,如异步交易问题、交易成本以及成交量等的影响。在MACD指标有效性检验上考虑异步交易、交易成本以及成交量的影响,在对收益率波动特性的解释模型选择上考虑人工智能的方法,MACD指标滞后阶数的问题,以及MACD的步长参数的选择问题,这些都是文本在今后研究中需要进一步深入探讨之处。
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理论上，在持续的涨势中，12日EMA线在26日 EMA线之上，其间的正离差值( DIF)会越来越大;反之，在跌势中离差值可能变为负数(—DIF)，也会越来越大，而在行情开始好转时，正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值(DIF)与离差值的N日平均线(N日EMA)的交叉信号作为买卖信号的依据，即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。另外，MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线，其公式为：BAR=2(DIF-DEA)，我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。
教你用macd和kdj指标对股票进行技术分析
MACD推导过程：
MACD指标涉及EMA, DIFF, DEA三个量
EMA 是Exponential 如何用macd指标对股票进行技术分析？ Moving Average，即指数平均数指标，也会缩写成EXPMA，总的来讲就是MA均线因为给计算的每一天都赋予相同权重，不太好使，所以出了EMA，给越接近当天的收盘价越高的权重，公式如下：
EMAt=α * Pricet + ( 1 - α ) * EMAt-1
其中α是平滑指数，有取做2/(N+1)也有2/N，其实结果一致，所以取前者。Price为收盘价。
把这个公式进行递推会有：
最后一项EMA一般取做收盘价，其实鉴于α在0和1之间，随着t的增加，可以忽略。
之后DIFF是EMA（12）－EMA（26），也就是说N＝12，N＝26，得到的结果为
我们取 ，其中, α取做2/13和2/27，用绘图工具会发现
从图中可以看出DIFF根本就是把最近8天的收盘价乘以几个权重后相加，然后减去前8天到前100天的收盘价乘以某些权重的和！！！当DIFF大于0，也就是说最近几天的趋势是涨，小于0就是跌！！！肉眼就能判断的结果！！！
还有DEA，也就是DEA
t=α * DIFFt + ( 1 - α ) * DEAt-1
也就是说，DEA和DIFF的关系等同于EMA和收盘价Price
最后导出MACD＝2（DIFF－DEA），一般就是柱状图表示了
KDJ推导过程：
首先要知道一个RSV的指标，Raw Stochastic Value也就是未成熟随机值，用来分析股票超卖和超买状态，也就是被低估了还是高估了。这个RSV指标其实就是KDJ的核心了。
一般都是以9天作为周期，RSV低于20%是超卖，就是股票被低估了，要升值了，高于80%反之，是超买。
9日RSV=（当日的收盘价－9日内的最低价）÷（9日内的最高价－9日内的最低价）×100 （计算出来的数值为当日的RSV）
其实很容易理解，当默认股票市场稳定且平稳运行的时候，如果某天的收盘价在综合前9天来看，特别低，当然就是低估了，特别高就是高估了。
1/3是一般默认的平滑参数，t代表今天，t-1代表昨天，依次类推
像MACD一样进行递归，可以得到：
KDJ三条曲线出现交叉，也就是 了
结论：其实实际用的时候，看推导的结果就会发现，K,D,J的核心还是RSV指标，KDJ三条曲线和RSV一样，默认一旦低于20%就算低位，高于80%就算高位了。用来做波段在震荡行情挣钱的时候，KDJ用来低买，不怎么用于高卖，配合上20日均线。当股价降到20日均线同时KDJ位于低位，就可以开始买了。
同样的，这里的默认前提也是当默认股票市场稳定且平稳运行的时候，如果某天的收盘价在综合前几天收盘价来看特别低，当然就是低估了，特别高就是高估了。
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主力状态指标源码副图，如何用macd指标对股票进行技术分析？
从而形成DIF曲线，也就是图上的白色那根线！然后DIF由于数据波动大，对他取均值，均衡一下他的数值，让他更平均，这就叫对DIF取均值，形成了黄色的那根DEA曲线，二者差距很小。你再仔细看：图上白色和黄色之间夹着的那一小块黑的，那叫做 差值- 差值均值，我们把这一小块黑的区域叫做 白黄差值。白黄差值数字乘以2，就得出了你图上看到的比较粗的淡蓝色线，那就是MACD的柱状线，从柱子转变为了曲线，其实跟柱状线是一回事！
四、挖掘灵魂，灵魂拷问，内心的反思和感悟
如何通过筹码分布辨别主力在持有股票还是出货？
1、股票软件中，筹码分布指标是可以证伪的。
2、既然筹码分布指标是错误的，为什么还有这么多人使用？
3、如何通过量价关系，识别主力出货与否？
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图1中的十字光标价位为22.22元，在2015年5月15号这一天，筹码分布指标在22.22元处获利盘显示为100%，分明在前一天22.33元的位置成交了9.89亿元，属于套牢盘，由此可推导出筹码分布指标的计算范围必然不包括大宗交易
筹码分布指标计算方法不严谨、不科学，显而易见，其计算逻辑上就有严重缺陷。
2、既然筹码分布指标是错误的，为什么还有这么多人使用？
3）其它等。
市场中有很多、很多迷雾（筹码分布指标就是之一），它会让你在市场中迷失、它会阻止你看到真正的天空，事实上放这些迷雾的人很成功，80%以上的小散都是任人收割的韭菜。
3、如何通过量价关系，识别主力出货与否？
1）主力建仓实质是买入公司股份的一个过程，买入股份的方式有：大宗交易平台、竞价交易平台、股份协议转让等等，无论是什么交易方式都会留下可溯源的痕迹。
2）主力建仓完成后（未出货前），必定会锁仓（部分或全部），即筹码沉淀了。筹码沉淀在一定周期内可供交易的股份必然减少，在合理对比的情况下，体现在技术面上的，就是成交量萎缩，成交量的萎缩程度与主力所持有的筹码多少有直接关系。
3）主力出货实质是卖出持有股份的过程，卖出股份的过程成交量是放大的，主力出货后，市面上可供交易的筹码增多，当股价活跃时，成交量会呈现放大的状态。（谨记：成交量放大和缩小是一个对比的过程，既然是对比，就要注意取样对比的合理性。）
如果只能用一个指标选股，你会最优选哪个指标？
每次决策都需要靠几个选股指标来同时判断：
有选股指标还不行，还要一个操盘系统给我判断几个层面：
我经常用的指标推荐给你，好坏自己判断哈：
一、【精品】2021首款揭秘主力做庄过程波段分析操作指标套装
1个幅图指标 1一个拉升临界点选股指标 1个拉升期追涨选股指标 1个低位洗盘阴线买入法选股指标
【红色|拉升|持股】，【黄柱|洗盘|减仓】，【绿柱|派发|清仓】，【白柱|调整|观望】，【粉柱|反弹|轻仓】，备注： 粉色是反弹，属于小行情，随时见顶,快进快出；红色是拉升期， 波段 大行情，回调也可买。
二、【云指标】通达信最牛主升浪指标|就是要暴涨的股票
指标原理: 短线、中线 均线作为基础肥料，大道至简。
使用方法:第一根红线出现，买入；第一根绿线卖出。(不建议这样做,我们要做就做主升浪,强度大于30的容易爆出大牛股)
结合强弱度操作,强度第一天大于30,建仓交易；否则关注即可，因为我们是小散，要把有限的资金利用度提升，要做就只做主升浪，吃鱼身部分。避免主力诱多，震荡，把交易心情搞坏，资金被套住。天天涨一天，跌一天，我们喜欢大长阳，连续拉升，资金账户快速增长。
指标包含：只做主升浪幅图； 第一天出变红选股(鱼头)，第一天强弱度大于30(主升浪起点) 三个指标，一个幅图，两个选股。
筹码分布、火焰山图分析现在是已经失效过时的了吗？各炒股软件里有这类指标但感觉用这个分析的好少，为什么？
TBQuant如何让策略的指标输出显示在副图？
股票一般看几个技术指标？
股票MACD配什么指标最准确？
较高准确率技术指标组合 MACD MA VOL“三线金叉”
“MA MACD 均量线”三线金叉战法
（1）MACD 金叉：DIF由下向上突破 DEA，为买入信号。
（5）DIF与DEA 均为正值，即都在零轴线以上时，大势属多头市场，DIF向上突破 DEA，可作买入信号。
（7）当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。
而“MA MACD 均量线”三线金叉，顾名思义，就是指这三个指标都金叉时买入，具体形态如下图：
一般而言，单一技术指标的结论只能作为一种辅助参考，而不应作为结论的唯一依据。实际上，也只有对多种指标进行综合比较和判断后，才能够在更加符合客观现实的基础上，增加结论相对的准确度。也就是说，如果多种技术指标同时都发出了基本相同的买卖信号，则此时信号的可俏度将大大提高。在判断大盘或个股的底部是否形成时，将MA, VOL, MACD指标组合成一组指标群，用三大指标的交叉信号来确认底部区域，可以较准确地判断大盘的中级运行趋势。
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
AA:=CROSS(MA1,MA2);
AAA:=COUNT(AA,3)>=1;
T1:=MA(VOL,5);
T2:=MA(VOL,10);
BB:如何用macd指标对股票进行技术分析？ =CROSS(T1,T2);
BBB:=COUNT(BB,3)>=1;
DIF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD:=(DIF-DEA)*2;
CC:=CROSS(DIF,DEA);
CCC:=COUNT(CC,3)>=1;
三金:=AAA AND BBB 如何用macd指标对股票进行技术分析？ AND CCC;
三金叉:FILTER(三金,3),如何用macd指标对股票进行技术分析？ COLORFF00FF;
总体来说，MACD MA(均线) VOL的技术指标组合是可以判断盘面或者个股趋势买卖点的技术指标组合。但是，投资者要注意市场中是没有完美的技术指标和技术图形，都会有部分的误导信息。也不要觉得技术图形差不多就盲目进行交易，还需要结合其他指标和市场环境以及个股情况进行参考。