CME期货持仓分析报告
★ 市场分析：CFTC黄金/白银持仓周报数据显示， 看多黄金降温看多白银升温， 刚刚过去的一周剧情可谓跌宕起伏，上半周市场的关注点聚焦于中美贸易关系上面，特朗普在中兴通讯拒绝令和对中国征收关税问题上做出让步，但随后又称谈判有困难，这使得周初黄金左右为难；直至下半周美朝关系恶化，受朝鲜半岛局势，黄金出现15点的大幅拉升，举站回千三关口因“特金会”取消，但仅一天之后又惨遭打脸称峰会仍可能运行，致黄金重新徘徊于千三关口。同时美指走强对黄金长期压制。
CFTC 期貨交易人報告
什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)？
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關， COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告， 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈， 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。 CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年， 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外， 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理， 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。
如何用Python下载并分析期货持仓数据
数据工程与机器学习 于 2020-10-12 10:32:36 发布 1107 收藏 12
期货持仓报告
期货持仓报告，简称COT(Commitment of Traders)报告，记录机构投资者包括商业公司和对冲基金的期货持仓数据。由美国期货交易委员会(CFTC)公布，公布时间是每周五下午2点30分(美东时间)。
- 商业持仓(Commercial): 产品制造商/销售商的期货持仓，划分为多头和空头，用期货来对冲价格波动的风险。
- 非商业持仓(Noncommercial): 对冲基金，投行和大型个人玩家的期货持仓，划分为多头和空头，简称"投机性头寸"。
- 多头持仓(Long): 多头合约的数量。
- 空头持仓(Short): 空头合约的数量。
- 未平仓合约(Open Interest): 流通在外未交割的合约数量。
- 无需报备头寸(Non-reportable Position): 未达到CFTC要求的未平仓合约数量，指小玩家的持仓。
1. 准备数据
| category | symbol | name | cnname | code_future | code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | currency | ICE_DX | U.S. Dollar Index | 美元指数 | CHRIS/ICE_DX1 | CFTC/098662_FO_L_ALL |
| 1 | currency | CME_BT | Bitcoin CME Futures | 比特币 | NaN | CFTC/133741_FO_L_ALL |
| 2 | currency | CME_BP | British Pound | 英镑 | CHRIS/CME_BP1 | CFTC/096742_FO_L_ALL |
| 3 | currency | CME_CD | Canadian Dollar | 加元 | CHRIS/CME_CD1 | CFTC/090741_FO_L_ALL |
| 4 | currency | CME_JY | Japanese Yen | 日元 | CHRIS/CME_JY1 | CFTC/097741_FO_L_ALL |
| Open Interest | Noncommercial Long | Noncommercial Short | Commercial Long | Commercial Short | symbol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||
| 2020-09-08 | 9607.0 | 5102.0 | 2253.0 | 2375.0 | 6067.0 | CME_PA |
| 2020-09-15 | 10005.0 | 5619.0 | 2453.0 | 2190.0 | 6253.0 | CME_PA |
| 2020-09-22 | 9605.0 | 5489.0 | 2433.0 | 2198.0 | 5737.0 | CME_PA |
| 2020-09-29 | 9148.0 | 4912.0 | 2263.0 | 2236.0 | 5512.0 | CME_PA |
| 2020-10-06 | 9630.0 | 5490.CME期货持仓分析报告 0 | 2283.0 | 2255.0 | 5880.CME期货持仓分析报告 0 | CME_PA |
2. 投机性头寸
非商业期货净头寸 = 非商业期货多头 - 非商业期货空头。
3. 短期头寸变化
4. COT指数
计算公式： c i t = n e t p o s t − m i n ( n e t p o s ) m a x ( n e t p o s ) − m i n ( n e t p o s ) ci_t = \frac c i t = m a x ( n e t p o s ) − CME期货持仓分析报告 m i n ( n e t p o s ) n e t p o s t − m i n ( n e t p o s )
- c i t ci_t c i t 是第t期的COT指数
- n e t p o s t netpos_t n e t p o s t 是第t期的非商业期货净头寸
- m i n ( n e t p o s ) min(netpos) CME期货持仓分析报告 m i n ( n e t p o s ) 是过去K期的非商业期货净头寸的最小值
- m a x ( n e t p o s ) max(netpos) m a x ( n e t p o s ) 是过去K期的非商业期货净头寸的最大值
COT指数的取值范围在 [ 0 , 1 ] [0, 1] [ 0 , 1 ] ，越接近0，看空情绪越强烈，越接近1，看涨情绪越强烈。
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