分类
期权交易怎么赚钱

平均真实技术指标(ATR)

平均真实技术指标(ATR)

真实波动幅度均值(ATR)用於量度市场的波动。ATR通常是一条真实幅度(TR)的14日移动平均线。TR则是当日最高值与最低值、最日最高值与前日收盘价、以及当日最低值与前日收盘价的最大差距。当TR越大,交易產品的波动便越大; 当TR越小,交易產品的波动便越小。

注意: 因ATR的量度波动的数值是绝对水平,所以价格较怟的交易产品会出现较低的ATR; 价格较高的交易产品会出现较高的ATR。


风险说明 :所有利用保证金的金融商品都是具有高风险的。这类金融商品并不适合于所有的投资家,您有可能遭受超过您的投入资金以上的大额损失。请确认,您充分理解了这些风险,并在必要时独自征求第三方的建议(请参照"风险提示")。 本网站的信息,不是针对美国或任何特定国家的居民,对任何国家或有司法权的任何人,当信息发布或使用可能导致触犯当地法律或法规时,本网站的信息不用于信息发布或使用目的。

平均真实技术指标(ATR)

真實區間是韋爾達(J. W. Wilder)於1978年發表於New Concepts in Technical Trading Systems中測量價格波動性的方法。

  • 當期最高價至最低價的幅度。
  • 當期最低價與前期收盤價的幅度。
  • 當期最高價至前期收盤價的幅度。

客服電話:0800-006-098 客服信箱:[email protected]
最佳瀏覽模式:解析度1024*768以上;瀏覽器建議使用 IE9.0以上。
本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
版權所有嘉實資訊股份有限公司,未經合法授權請勿翻載。 與本網站有關一切糾紛與法律問題,
均依中華民國相關法令解釋及適用之。

期權加油站

國內外期貨.平均真实技术指标(ATR) 選擇權.程式交易.multicharts.Easywin.YMF.營業員.開戶.連絡我 [email protected]

    May 13 平均真实技术指标(ATR) Tue 2014 22:15

ATR平均真實區間

2330

Average True Range (ATR) 真實波幅是 J. Welles Wilder 在1978年發表,目的在測量價格的波動性。

Welles Wilder把真實波幅 (True Range) 定義為以下三項中的最大值:
- 當天最高價至最低價的幅度。
- 當天最低價與昨天收盤價的幅度。
- 當天最高價至昨天收盤價的幅度。

用程式的語法表示 if Close[1] 平均真实技术指标(ATR) > High then TrueHigh = Close[1] else TrueHigh = High;

如果 該K棒 的低點比 前根K棒 的收盤低,那麼的真實低點就是該K棒的最低價, 如果 該K棒 的最低點比 前根K棒 的收盤價還高,那麼的真實低點就是 前根K棒 的收盤價。

大數據驗證技術指標的績效:ATR

大數據驗證技術指標的績效:ATR61596

一、認識ATR ATR指標(Average True Range),字面意思為平均真實區間。由美國人J. Welles Wilder所發明,與RSI、SAR等指標是同一發明人,他直接將ATR指標發表於一九八七年出版的New Concepts 平均真实技术指标(ATR) in Technical Trading Systems一書中。不過後來真正讓ATR指標爆紅的原因,是因為Richard Dennis將ATR指標融入海龜交易法中,作為資金部位管理依據,而獲取豐厚利潤。ATR指標用意在描繪與測量市場價格波動的平均幅度,不提供價格的方向,而是量化出價格變化的程度。 ATR指標如它字面的寫法,有三個意義:「平均」、「真實」、「區間」,所謂區間,就是股價的振幅,一般的用法就是K棒的長度。但發明者認為,如果看單一K棒的長度,有可能會失真,沒有表現出真正振幅的意義,所以他將振幅包括到前一根K棒,也就是包括了跳空的部分。例如以日K棒來說,前一天收盤到今天開盤,有可能相隔不小的跳空點數,將這些跳空的部分也包含進來,才是所謂的真實區間(TR),也就是真正的振幅,再藉由對往前一段時間的TR作加總平均,就能得到平均真實區間ATR值,來表達價格變化的程度。 計算ATR指標,要先算出每根K棒的ATR值,看一段時間的K棒,ATR值就形成數列。而計算ATR值,要先算TR值,Welles Wilder把真實區間TR值,定義為以下三項的最大值,此一指標之計算方式如下(圖一): (1)「當日最高價」減「當日最低價」。 (2)「前日收盤」減「當日最高價」(取絕對值)。 (3)「前日收盤」減「當日最低價」(取絕對值)。 分別計算出這三個數值之後取其最大值,可得當根K棒的TR(True Range)值,然後再加總最近N個TR值來取平均以計算出ATR值,例如一般常用的N值為14,也就是14期ATR值,將每根K棒的最近十四個TR值取平均值,即可得出一個ATR值的數列,如圖二下方。 二、ATR操作重點 ATR如同其他波動性指標,適用範圍廣,例如: (1)ATR在程式交易可以作為買賣點的計算公式,更有彈性與效益,例如在進出場點位,加上一個ATR值的倍數。 If condition then buy next bar at進場點+ n ATR stop;符合condition條件,就下出限價單,等待盤勢觸及進場點位加上n倍的ATR值時,就自動買進。n值可以試著找出符合該商品最佳的n值,以得到最大獲益。 (2)進場時機的判斷,當ATR值出現明顯上升,表示波動加大,可能是趨勢盤要開始的徵兆,是比較好的進場時機。如果ATR值漸小,表示波動開始變小,比較可能是進入盤整期,應該減少進出場次數。 (3)ATR值可以作為停損點的依據,若要將停損點在不同的波動幅度下,有不同的點數,以因應不同盤勢,例如波動劇烈的盤勢,停損點數相對大一點,否則很容易就觸及停損,波動小的盤勢,可以設定較小的停損點數,用ATR值可以彈性的來計算停損點數,例如執行停損的點位是n ATR值,這樣就可以隨著盤勢波動而動態調整。 (4)ATR值也可以作為加碼的依據,例如突破n ATR值時買進一份,到了(n+1)ATR再加碼買進一份,如此方式以分擔風險。 (5)投資股票超過一支,投資標的物超過一種,ATR值可以做為分配資金的依據。不同股票或不同投資商品,會有不同的特性,也就是不同的漲跌幅度。如何平衡資金的分配,做最有效的利用,可以利用ATR值,將不同投資標的物的特性量化出來。將分配的資金,除以不同投資標的的ATR值,可以得出適合投資於該標的的具體資金有多少比例。 三、ATR應用於台指期 運用ATR來操作台指期,程式設定四倍ATR為Profit target,多單及空單停損點數為四十點。我們用二十年台指期的大數據驗證得到圖三與圖四的績效結果。 圖三與圖四的大數據回測績效表,的確是驗證了ATR是個不錯的指標。ATR的應用範圍很廣,變形彈性很大,幾乎所有投資商品,都可以用ATR量化出波動的特性。從用作進出場的計算公式,到資金部位的分配管理,都可以使用ATR來得到最佳化比例。筆者也試著將ATR與其他指標組合,創造新的公式,也得到更好的操作績效。所以ATR確實是一個可以多加利用的好指標。